Сравнение CFBK с BMO
CFBK (CF Bankshares Inc.) and BMO (Bank of Montreal) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFBK in Banks - Regional, BMO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CFBK returned 16.63%/yr vs 15.79%/yr for BMO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFBK и BMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFBK показывает доходность 25.69%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 35.07%. За последние 10 лет акции CFBK превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 16.63% против 15.79% соответственно.
CFBK
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 25.69%
- 6 месяцев
- 20.38%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 16.63%
BMO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 67.54%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам CFBK и BMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBK CF Bankshares Inc. | 25.69% | -1.00% | 32.62% | -6.73% | 4.07% | 16.85% | 27.08% | 19.33% | -23.06% | 57.14% |
BMO Bank of Montreal | 35.07% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
Correlation
The correlation between CFBK and BMO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1998 г. | 0.05 |
Over the past year, CFBK and BMO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CFBK:
$196.56M
BMO:
$89.35B
CFBK:
$2.78
BMO:
CA$14.56
CFBK:
11.19
BMO:
16.82
CFBK:
28.81
BMO:
0.77
CFBK:
1.60
BMO:
2.12
CFBK:
1.04
BMO:
1.63
CFBK:
$123.25M
BMO:
CA$77.05B
CFBK:
$38.77M
BMO:
CA$34.51B
CFBK:
$16.18M
BMO:
CA$14.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFBK vs. BMO — Ранг доходности на риск
CFBK
BMO
Сравнение CFBK c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Bankshares Inc. (CFBK) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFBK | BMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.60 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 5.84 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 21.81 | -17.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFBK и BMO
Максимальная просадка CFBK за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBK и BMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFBK | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -68.17% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -11.62% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.46% | -18.56% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -33.94% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -50.97% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.86% | -0.61% | -90.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.34% | -11.41% | -59.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 3.11% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBK и BMO
CF Bankshares Inc. (CFBK) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Bank of Montreal (BMO) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CFBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFBK | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.03% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 15.19% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 18.97% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 21.32% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 23.62% | +11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBK и BMO
Дивидендная доходность CFBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BMO в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.79% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
CFBK CF Bankshares Inc. | 1.09% | 1.20% | 0.98% | 1.18% | 0.85% | 0.63% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFBK и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Bankshares Inc. и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFBK и BMO
CFBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CFBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
CFBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.87M при выручке в 28.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CFBK and BMO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFBK has higher volatility (6.43%) compared to BMO (4.03%). In terms of maximum drawdown, CFBK dropped -98.31% vs BMO's -68.17%.
BMO currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFBK и BMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор