PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFAIX с WWWEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFAIX (Calvert Conservative Allocation Fund Class I) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CFAIX returned 3.70%/yr vs 12.78%/yr for WWWEX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CFAIX charges 0.66%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.50%.

CFAIX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.74%
6 месяцев
3.36%
1 год
9.78%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.56%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.33%
1 год
-3.07%
3 года*
27.97%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFAIX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.74%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		0.50%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Correlation

The correlation between CFAIX and WWWEX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CYBIXCFAIX с CULAXCFAIX с CFICXCFAIX с CSTAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Доходность на риск

CFAIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFAIXWWWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.13

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.06

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.16

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

-0.37

+9.71

CFAIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и WWWEX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и WWWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-82.60%

+63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-13.32%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-17.66%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-26.62%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-13.32%

+12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-41.24%

+38.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.77%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и WWWEX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.52%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.36%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

13.54%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

17.13%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

19.55%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

19.22%

-12.28%

Сравнение комиссий CFAIX и WWWEX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и WWWEX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности WWWEX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.40%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.57%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

CFAIX and WWWEX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to CFAIX (2.52%). In terms of maximum drawdown, CFAIX dropped -18.74% vs WWWEX's -82.60%.

CFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFAIX и WWWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор