Сравнение CFAIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CFAIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | -2.69% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -14.13% | 7.92% | 12.51% | 15.89% | -2.54% | 8.20% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAIX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%.
CFAIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAIX и TPDAX
CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
CFAIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
CFAIX
TPDAX
Сравнение CFAIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.07 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.68 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.33 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 12.75 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.07 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CFAIX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAIX и TPDAX
Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.62% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок CFAIX и TPDAX
Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -22.29% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -7.58% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -17.58% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.56% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.94% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.98% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAIX и TPDAX
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.54%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.00% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 9.73% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 12.21% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 10.12% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 9.86% | -2.96% |