Сравнение CFAIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I	-1.58%	10.50%	6.65%	10.34%	-14.13%	7.92%	12.51%	15.89%	-2.54%	1.16%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

CFAIX

1 день: 1.15%

1 месяц: -3.16%

С начала года: -1.58%

6 месяцев: -0.07%

1 год: 7.25%

3 года*: 7.06%

5 лет*: 3.11%

10 лет*: —

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с CFAIX:

CFAIX с FXAIX CFAIX с MCNAX CFAIX с CYBIX CFAIX с CULAX CFAIX с CFICX CFAIX с CDHIX CFAIX с CSTAX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с GWPAX

Сравнение комиссий CFAIX и PALDX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

CFAIX

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

CFAIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CFAIX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.26	-0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	1.86	-0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.28	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.82	-0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.08	8.67	-2.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CFAIX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.26	-0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.68	-0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.73	+0.06

Корреляция

Корреляция между CFAIX и PALDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и PALDX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I	3.58%	3.56%	3.62%	3.48%	2.48%	5.55%	4.39%	4.38%	5.10%	2.39%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и PALDX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CFAIX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.74%	-26.16%	+7.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.08%	-8.20%	+3.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.74%	-20.47%	+1.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.66%	-4.16%	+0.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.30%	-4.16%	+0.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.27%	1.72%	-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и PALDX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.87%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CFAIX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.87%	3.74%	-0.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.15%	6.16%	-2.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.78%	11.65%	-4.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.07%	12.11%	-5.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.91%	12.76%	-5.85%

Сравнение CFAIX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и PALDX

Сравнение доходности по годам CFAIX и PALDX

Доходность по периодам

CFAIX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CFAIX и PALDX

Доходность на риск

CFAIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

CFAIX

PALDX

Сравнение CFAIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CFAIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)