Сравнение CFAIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и CONWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I	-1.58%	10.50%	6.65%	10.34%	-14.13%	7.92%	12.51%	15.89%	-2.54%	8.20%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	9.02%	11.95%	13.58%	0.20%	-2.51%	19.73%	8.76%	16.84%	-1.95%	6.57%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

CFAIX

1 день: 1.15%

1 месяц: -3.16%

С начала года: -1.58%

6 месяцев: -0.07%

1 год: 7.25%

3 года*: 7.06%

5 лет*: 3.11%

10 лет*: —

CONWX

1 день: 0.77%

1 месяц: -1.27%

С начала года: 9.02%

6 месяцев: 11.90%

1 год: 17.99%

3 года*: 12.74%

5 лет*: 7.52%

10 лет*: 8.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Название символа

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с CFAIX:

CFAIX с FXAIX CFAIX с MCNAX CFAIX с CYBIX CFAIX с CFICX CFAIX с CULAX CFAIX с CDHIX CFAIX с CSTAX

Часто сравнивают с CONWX:

CONWX с FDFIX CONWX с FRGAX CONWX с MACIX CONWX с VTTVX CONWX с HADAX CONWX с GWPAX CONWX с AMBFX

Сравнение комиссий CFAIX и CONWX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX

Concorde Wealth Management Fund

CFAIX

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Доходность на риск

CFAIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CONWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CFAIX	CONWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.71	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	2.37	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.37	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	2.21	-0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.08	12.51	-6.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CFAIX	CONWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.71	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.74	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.79	0.00

Корреляция

Корреляция между CFAIX и CONWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и CONWX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности CONWX в 3.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I	3.58%	3.56%	3.62%	3.48%	2.48%	5.55%	4.39%	4.38%	5.10%	2.39%
CONWX Concorde Wealth Management Fund	3.38%	3.69%	10.55%	2.16%	7.85%	3.63%	3.86%	2.16%	5.09%	2.48%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и CONWX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CFAIX	CONWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.74%	-26.09%	+7.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.08%	-8.60%	+3.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.74%	-12.49%	-6.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-26.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.66%	-1.27%	-2.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.30%	-2.78%	-0.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.27%	1.52%	-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и CONWX

Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CFAIX	CONWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.87%	2.25%	+0.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.15%	5.47%	-1.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.78%	10.70%	-3.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.07%	10.27%	-3.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.91%	11.16%	-4.25%

Сравнение CFAIX с CONWX

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и CONWX

Сравнение доходности по годам CFAIX и CONWX

Доходность по периодам

CFAIX

CONWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CFAIX и CONWX

Доходность на риск

CFAIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

CFAIX

CONWX

Сравнение CFAIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CFAIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и CONWX

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и CONWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и CONWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)