PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с CISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAIX с CISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и CISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и CISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		-1.58%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%20.06%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у CISIX с доходностью -4.89%.

CFAIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.25%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CYBIXCFAIX с CULAXCFAIX с CFICXCFAIX с CDHIXCFAIX с CSTAX
Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с IVVCISIX с VTICISIX с OAKMX

Сравнение комиссий CFAIX и CISIX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.

CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CFAIX vs. CISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c CISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAIXCISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.43

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

6.56

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. CISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CISIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и CISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAIXCISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Корреляция

Корреляция между CFAIX и CISIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и CISIX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CISIX в 5.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.58%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и CISIX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и CISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAIXCISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-59.36%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-12.40%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-27.37%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-7.00%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-14.38%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.69%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и CISIX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.87%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAIXCISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.57%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

9.83%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.78%

18.74%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

17.77%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

18.54%

-11.63%