PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAIX с CISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFAIX с CISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFAIX (Calvert Conservative Allocation Fund Class I) and CISIX (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund) are both mutual funds - CFAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CISIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, CFAIX returned 3.94%/yr vs 13.13%/yr for CISIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CFAIX charges 0.66%/yr vs 0.24%/yr for CISIX.

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и CISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у CISIX с доходностью 13.10%.

CFAIX

1 день
0.15%
1 месяц
2.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.27%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—

CISIX

1 день
0.24%
1 месяц
6.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.90%
1 год
30.17%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFAIX и CISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		4.59%10.50%6.65%10.34%-14.13%7.92%12.51%15.89%-2.54%8.20%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		13.10%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%20.06%

Correlation

The correlation between CFAIX and CISIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.83

The correlation between CFAIX and CISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CFAIX:
CFAIX с FXAIXCFAIX с MCNAXCFAIX с CDHIXCFAIX с CYBIXCFAIX с CULAXCFAIX с CFICXCFAIX с CSTAX
Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с VTICISIX с OAKMXCISIX с IVV

Доходность на риск

CFAIX vs. CISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAIX
Ранг доходности на риск CFAIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c CISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAIXCISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.50

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.42

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.21

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

14.79

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. CISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CISIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и CISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAIXCISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.39

+0.48

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и CISIX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и CISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAIXCISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-59.36%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-9.72%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.83%

-19.94%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-27.37%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-14.29%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.11%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и CISIX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.20%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAIXCISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.33%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

9.66%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

12.51%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

17.78%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

18.57%

-11.65%

Сравнение комиссий CFAIX и CISIX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и CISIX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CISIX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAIX
Calvert Conservative Allocation Fund Class I		3.37%3.56%3.62%3.48%2.48%5.55%4.39%4.38%5.10%2.39%0.00%0.00%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		4.77%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%

Часто задаваемые вопросы

CFAIX and CISIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CISIX has higher volatility (3.33%) compared to CFAIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, CFAIX dropped -18.74% vs CISIX's -59.36%.

CISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFAIX и CISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор