PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CFA returned 14.25%/yr vs 12.88%/yr for THLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CFA charges 0.35%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности CFA и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.12%.

CFA

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.65%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.44%

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		7.50%8.63%15.34%11.85%1.57%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between CFA and THLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between CFA and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFA и THLV

Секторы
CFA
THLV

Промышленность

18.4%
13.5%

Финансовые услуги

18.3%
13.8%

Технологии

14.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
15.7%

Здравоохранение

9.5%
12.5%

Коммунальные услуги

9.0%
14.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
13.7%

Энергетика

5.5%
17.5%

Сырьевые материалы

3.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.1%

Недвижимость

0.5%
14.3%

Промышленность

CFA
18.4%
THLV
13.5%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
THLV
13.8%

Технологии

CFA
14.9%
THLV
15.7%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
THLV
15.7%

Здравоохранение

CFA
9.5%
THLV
12.5%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
THLV
14.7%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
THLV
13.7%

Энергетика

CFA
5.5%
THLV
17.5%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
THLV
12.2%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
THLV
0.1%

Недвижимость

CFA
0.5%
THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

CFA vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFATHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.98

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.80

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.93

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

8.89

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFATHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.89

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CFA и THLV

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFATHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-13.15%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.66%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-13.15%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.74%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.19%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и THLV

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 2.44%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFATHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.42%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.49%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

9.84%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

11.73%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

11.73%

+5.48%

Сравнение комиссий CFA и THLV

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и THLV

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.23%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and THLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to CFA (2.44%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, CFA leads with 14.25% vs 12.88% for THLV. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CFA has performed better with a 14.25% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.23% for CFA.

CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: VictoryShares and THOR. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор