Сравнение CFA с SPCT
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CFA is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFA charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности CFA и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFA показывает доходность 10.31%, а SPCT немного ниже – 9.92%.
CFA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.50%
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFA и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 10.31% | 0.79% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between CFA and SPCT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFA vs. SPCT — Ранг доходности на риск
CFA
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CFA c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFA | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFA и SPCT
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFA | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -7.17% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -1.49% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFA | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 9.27% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 9.27% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 9.27% | +7.86% |
Сравнение комиссий CFA и SPCT
CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и SPCT
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.22% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFA and SPCT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
CFA has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: VictoryShares and Liberty One. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для CFA и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор