Сравнение CFA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CFA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFA и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 0.77% | 8.63% | 15.34% | 11.85% | -11.39% | 26.09% | 11.98% | 30.15% | -8.62% | 22.47% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CFA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.03% против 14.02% соответственно.
CFA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 11.03%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и IVV
CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
CFA vs. IVV — Ранг доходности на риск
CFA
IVV
Сравнение CFA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.53 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.32 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CFA и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и IVV
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и IVV
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -55.25% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.06% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -24.53% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -33.90% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -6.26% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -10.85% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.53% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и IVV
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 4.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.30% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.45% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 18.31% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.89% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.04% | -0.81% |