PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFA returned 11.41%/yr vs 7.16%/yr for DFND. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CFA charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности CFA и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CFA превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 11.41% против 7.16% соответственно.

CFA

1 день
-0.30%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.49%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.41%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		6.66%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between CFA and DFND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.50

Over the past year, the correlation between CFA and DFND has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CFA и DFND

Секторы
CFA
DFND

Промышленность

18.4%
17.1%

Финансовые услуги

18.3%
18.2%

Технологии

14.9%
24.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.5%

Здравоохранение

9.5%
10.7%

Коммунальные услуги

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.2%

Энергетика

5.5%
1.7%

Сырьевые материалы

3.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.8%

Недвижимость

0.5%
2.0%

Промышленность

CFA
18.4%
DFND
17.1%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
DFND
18.2%

Технологии

CFA
14.9%
DFND
24.8%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
DFND
3.5%

Здравоохранение

CFA
9.5%
DFND
10.7%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
DFND

-

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
DFND
4.2%

Энергетика

CFA
5.5%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
DFND
4.3%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
DFND
0.8%

Недвижимость

CFA
0.5%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

CFA vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFADFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.02

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.11

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.07

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

0.13

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFADFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.02

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CFA и DFND

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFADFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-22.65%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.44%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-12.56%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-22.65%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-22.65%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.69%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.70%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.70%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и DFND

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFADFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.00%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.16%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

10.92%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

22.46%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

19.09%

-1.88%

Сравнение комиссий CFA и DFND

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и DFND

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.24%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and DFND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFA has higher volatility (2.40%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, CFA leads with 11.41% vs 7.16% for DFND. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CFA has performed better with a 11.41% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

CFA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.62% for DFND.

CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: VictoryShares and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 1.50% for DFND.

CFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор