Сравнение CFA с BUFX
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, CFA returned 13.72% vs 9.40% for BUFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFA charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности CFA и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
CFA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 11.92%
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFA и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 7.97% | 5.33% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between CFA and BUFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFA vs. BUFX — Ранг доходности на риск
CFA
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CFA c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFA | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFA и BUFX
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -2.87% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -2.87% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.65% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -0.25% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 4.04% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 4.04% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 4.04% | +13.14% |
Сравнение комиссий CFA и BUFX
CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и BUFX
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.25% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CFA and BUFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CFA leads with 13.72% vs 9.40% for BUFX. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CFA has performed better with a 13.72% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
CFA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for BUFX.
CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: VictoryShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для CFA и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор