Сравнение CFA с BUFX
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFA charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности CFA и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
CFA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 11.41%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFA и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 6.66% | 6.14% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between CFA and BUFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFA vs. BUFX — Ранг доходности на риск
CFA
BUFX
Сравнение CFA c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFA | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.68 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок CFA и BUFX
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -2.87% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.07% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -0.24% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 3.98% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 3.98% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 3.98% | +13.23% |
Сравнение комиссий CFA и BUFX
CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и BUFX
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.24% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CFA and BUFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
CFA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for BUFX.
CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: VictoryShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для CFA и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор