PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CF с HSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CF (CF Industries Holdings, Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CF returned 17.90%/yr vs 9.11%/yr for HSY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CF и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 17.90% против 9.11% соответственно.

CF

1 день
2.74%
1 месяц
-12.41%
С начала года
42.89%
6 месяцев
39.56%
1 год
19.18%
3 года*
19.07%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.90%

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.70%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		42.89%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between CF and HSY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.15

The correlation between CF and HSY shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CF:

$16.91B

HSY:

$37.11B

EPS

CF:

$11.08

HSY:

$5.38

Коэффициент P/E

CF:

9.88

HSY:

33.80

Коэффициент P/S

CF:

2.35

HSY:

3.08

Коэффициент P/B

CF:

2.05

HSY:

7.84

Общая выручка (12 мес.)

CF:

$7.41B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CF:

$2.99B

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

CF:

$2.60B

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

The Hershey Company

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

CF vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.32

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.66

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.35

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

0.87

+0.47

CF vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа HSY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и HSY

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-49.15%

-27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-25.01%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-42.23%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-45.25%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-45.25%

-15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-28.02%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.92%

-13.10%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

10.00%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и HSY

CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Hershey Company (HSY) имеют волатильность 9.83% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

9.48%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

20.08%

+15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

27.49%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.23%

22.77%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

23.44%

+16.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и HSY

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HSY в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CF и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.99B
3.10B
(CF) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CF и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Industries Holdings, Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
37.6%
39.4%
Активы портфеля
CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

CF and HSY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (9.83%) compared to HSY (9.48%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs HSY's -49.15%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор