Сравнение CF с CROX
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CF returned 17.28%/yr vs 27.39%/yr for CROX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CF показывает доходность 42.85%, а CROX немного ниже – 41.08%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 17.28% против 27.39% соответственно.
CF
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 42.85%
- 6 месяцев
- 43.00%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 17.28%
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам CF и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 42.85% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between CF and CROX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between CF and CROX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$16.91B
CROX:
$6.12B
CF:
$11.08
CROX:
-$1.94
CF:
2.35
CROX:
1.60
CF:
2.05
CROX:
4.29
CF:
$7.41B
CROX:
$4.02B
CF:
$2.99B
CROX:
$2.34B
CF:
$2.60B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. CROX — Ранг доходности на риск
CF
CROX
Сравнение CF c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CF | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.58 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CF | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CF и CROX
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -98.74% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -32.54% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -54.04% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -73.86% | +25.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -75.18% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.13% | -33.18% | +13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -61.28% | +36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 19.17% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и CROX
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 11.01% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 31.82% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 52.52% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 55.12% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.31% | 55.96% | -15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и CROX
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и CROX
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
CF and CROX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (14.18%) compared to CROX (11.01%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs CROX's -98.74%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор