Сравнение CET с ASG
CET (Central Securities Corp.) and ASG (Liberty All-Star Growth) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CET returned 16.62%/yr vs 11.85%/yr for ASG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CET и ASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CET показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у ASG с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции ASG по среднегодовой доходности: 16.62% против 11.85% соответственно.
CET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 16.62%
ASG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам CET и ASG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 4.87% | 17.20% | 26.82% | 19.17% | -19.68% | 49.00% | 4.99% | 38.61% | -4.49% | 30.61% |
ASG Liberty All-Star Growth | 4.45% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
Correlation
The correlation between CET and ASG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.47 |
The correlation between CET and ASG shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CET:
$1.54B
ASG:
$333.17M
CET:
$19.09
ASG:
$1.04
CET:
2.79
ASG:
5.11
CET:
9.59
ASG:
4.90
CET:
0.86
ASG:
0.90
CET:
$160.68M
ASG:
$67.50M
CET:
$103.20M
ASG:
$57.76M
CET:
$553.54M
ASG:
$61.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CET vs. ASG — Ранг доходности на риск
CET
ASG
Сравнение CET c ASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CET | ASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.52 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 1.92 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CET и ASG
Максимальная просадка CET за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и ASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CET | ASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -66.77% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -15.77% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -25.25% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -45.91% | +21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.91% | -45.91% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -18.82% | +17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -17.61% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.24% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CET и ASG
Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 3.75%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CET | ASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.91% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 14.01% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 17.80% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 22.85% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 25.08% | -8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CET и ASG
Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности ASG в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 8.87% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
CET Central Securities Corp. | 5.08% | 5.32% | 4.92% | 4.90% | 7.34% | 8.41% | 5.68% | 3.78% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 10.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CET и ASG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Liberty All-Star Growth. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CET and ASG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASG has higher volatility (5.91%) compared to CET (3.75%). In terms of maximum drawdown, CET dropped -56.69% vs ASG's -66.77%.
CET currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CET и ASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор