PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с ZSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).

CERY и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и ZSC

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		5.05%28.43%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX

Сравнение комиссий CERY и ZSC

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.

ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.34

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.03

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.01

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

11.98

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.10

+1.80

Корреляция

Корреляция между CERY и ZSC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и ZSC

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ZSC в 1.66%

TTM202520242023
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.66%1.75%2.18%1.40%

Просадки

Сравнение просадок CERY и ZSC

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и ZSC.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-26.49%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-7.69%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.14%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-15.61%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.57%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и ZSC

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

3.58%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

10.59%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

13.56%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

12.41%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

12.41%

+2.24%