PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

CERY и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CERY и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и XLU

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий CERY и XLU

CERY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

CERY vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.27

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.73

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.21

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

5.31

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.27

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.41

+1.49

Корреляция

Корреляция между CERY и XLU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и XLU

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок CERY и XLU

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-51.98%

+41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.18%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.72%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-10.26%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.82%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и XLU

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.09%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

10.36%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.79%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.18%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

19.21%

-4.56%