Сравнение CERY с XLU
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 42.29% vs 11.64% for XLU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CERY charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности CERY и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 28.16%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.
CERY
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 28.35%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам CERY и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.16% | 15.68% | 3.92% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 0.25% |
Correlation
The correlation between CERY and XLU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. XLU — Ранг доходности на риск
CERY
XLU
Сравнение CERY c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERY | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 1.27 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 2.84 | +16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 0.81 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.40 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок CERY и XLU
Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -51.98% | +41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -9.18% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -7.30% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.22% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 4.11% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и XLU
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 5.08%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.47% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 11.52% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 14.57% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 17.32% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 19.25% | -4.52% |
Сравнение комиссий CERY и XLU
CERY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и XLU
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XLU в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.90% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.71% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and XLU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (5.47%) compared to CERY (5.08%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -10.05% vs XLU's -51.98%.
On 1-year performance, CERY leads with 42.29% vs 11.64% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 42.29% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.
CERY has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.71% for XLU.
CERY is categorized as Commodities, while XLU is Utilities Equities. CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.08% for XLU.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор