PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с GCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с GCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).

CERY и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и GCC

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		13.43%20.01%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 13.43%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCC

1 день
0.54%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
28.97%
3 года*
15.18%
5 лет*
12.88%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с RING

Сравнение комиссий CERY и GCC

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYGCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.63

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.04

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.85

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

9.59

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCC равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.07

+1.84

Корреляция

Корреляция между CERY и GCC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и GCC

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности GCC в 5.85%

TTM20252024202320222021
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.85%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%

Просадки

Сравнение просадок CERY и GCC

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и GCC.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-63.19%

+53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.25%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.12%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-35.21%

+33.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.10%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и GCC

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.83%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

14.91%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.82%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.97%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

14.76%

-0.11%