PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CERY с COMB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CERY is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past year, CERY returned 26.93% vs 22.86% for COMB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CERY charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for COMB.

Доходность

Сравнение доходности CERY и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 12.91%.

CERY

1 день
-2.16%
1 месяц
-11.45%
С начала года
15.55%
6 месяцев
13.60%
1 год
26.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMB

1 день
-1.79%
1 месяц
-11.53%
С начала года
12.91%
6 месяцев
11.15%
1 год
22.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERY и COMB

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		15.55%15.68%3.80%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		12.91%15.12%5.90%

Correlation

The correlation between CERY and COMB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between CERY and COMB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL

Доходность на риск

CERY vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CERYCOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.34

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.82

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.55

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

6.61

+2.74

CERY vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа COMB равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CERY и COMB

Максимальная просадка CERY за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и COMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERYCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-33.50%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-14.84%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-14.84%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-12.04%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.47%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и COMB

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеют волатильность 4.01% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERYCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.91%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

15.35%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.33%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

16.71%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.15%

-0.33%

Сравнение комиссий CERY и COMB

CERY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и COMB

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности COMB в 8.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.32%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		8.02%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CERY and COMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CERY has higher volatility (4.01%) compared to COMB (3.91%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -14.33% vs COMB's -33.50%.

On 1-year performance, CERY leads with 26.93% vs 22.86% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 26.93% return vs 22.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.

COMB has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 4.32% for CERY.

They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.25% for COMB.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERY и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор