PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с COMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с COMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).

CERY и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и COMB

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		23.16%15.12%5.43%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 23.16%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMB

1 день
-1.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
23.16%
6 месяцев
29.16%
1 год
30.35%
3 года*
13.36%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHD

Сравнение комиссий CERY и COMB

CERY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYCOMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.77

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.34

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.30

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

9.08

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.51

+1.39

Корреляция

Корреляция между CERY и COMB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и COMB

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности COMB в 7.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.35%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Просадки

Сравнение просадок CERY и COMB

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и COMB.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-33.50%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.19%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.01%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-12.25%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.34%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и COMB

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.64%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.63%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.86%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.20%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.54%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

15.05%

-0.40%