PortfoliosLab logo
Сравнение CEPU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEPU и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CEPU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Puerto S.A. (CEPU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.22%
124.55%
CEPU
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEPU:

0.20

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CEPU:

0.64

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CEPU:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CEPU:

0.20

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CEPU:

0.58

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CEPU:

16.80%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CEPU:

49.04%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CEPU:

-88.97%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CEPU:

-30.75%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CEPU показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


CEPU

С начала года

-24.02%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

0.03%

1 год

11.74%

5 лет

41.65%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEPU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEPU
Ранг риск-скорректированной доходности CEPU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEPU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEPU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Puerto S.A. (CEPU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEPU, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEPU: 0.20
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CEPU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEPU: 0.64
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CEPU, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEPU: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CEPU, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEPU: 0.20
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CEPU, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEPU: 0.58
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CEPU на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.51
CEPU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPU и SPY

Дивидендная доходность CEPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEPU
Central Puerto S.A.
2.81%2.59%8.80%2.72%0.00%0.00%2.44%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CEPU и SPY

Максимальная просадка CEPU за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.75%
-9.89%
CEPU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CEPU и SPY

Central Puerto S.A. (CEPU) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что CEPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.61%
15.12%
CEPU
SPY