Сравнение CEPI с MSTY
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 32.91% vs -66.58% for MSTY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 10.75% | -7.02% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | -13.66% |
Correlation
The correlation between CEPI and MSTY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between CEPI and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CEPI
MSTY
Сравнение CEPI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.93 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.35 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и MSTY
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -71.79% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -71.79% | +49.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -71.62% | +69.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -26.97% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 49.36% | -39.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и MSTY
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 8.13%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 19.32% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 49.66% | -28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 62.02% | -34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 71.82% | -40.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 71.82% | -40.20% |
Сравнение комиссий CEPI и MSTY
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и MSTY
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and MSTY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -66.58% for MSTY. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 44.52% for CEPI.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.99% for MSTY.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор