Сравнение CEPI с BTCZ
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CEPI returned 32.91% vs 59.01% for BTCZ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 40.86%.
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- 40.52%
- С начала года
- 40.86%
- 6 месяцев
- 41.38%
- 1 год
- 59.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 10.75% | -7.02% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.86% | -29.11% | -0.59% |
Correlation
The correlation between CEPI and BTCZ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between CEPI and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
CEPI
BTCZ
Сравнение CEPI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 2.49 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и BTCZ
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -91.06% | +61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -49.02% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -77.28% | +75.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -73.68% | +65.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 24.87% | -15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и BTCZ
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 8.13%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.49%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 26.49% | -18.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | 68.94% | -47.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 88.72% | -61.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 97.08% | -65.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 97.08% | -65.46% |
Сравнение комиссий CEPI и BTCZ
CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и BTCZ
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and BTCZ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.49%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 59.01% vs 32.91% for CEPI. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 59.01% return vs 32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.95% for BTCZ.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор