PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEPI с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEPI с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

CEPI и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CEPI и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEPI и BTCZ

2026 (YTD)20252024
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		-4.94%10.75%-9.02%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		29.93%-29.11%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, CEPI показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.93%.

CEPI

1 день
1.01%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-13.41%
1 год
16.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-4.04%
1 месяц
-0.64%
С начала года
29.93%
6 месяцев
104.52%
1 год
-11.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Crypto Equity Premium Income ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с LFGYCEPI с BTCICEPI с JEPICEPI с YBTCCEPI с JEPQ
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с BTRNBTCZ с ARKBBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий CEPI и BTCZ

CEPI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

CEPI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEPI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEPIBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.18

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.36

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.20

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

-0.29

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEPI vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEPI на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEPI и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEPIBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.18

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.59

+0.49

Корреляция

Корреляция между CEPI и BTCZ составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEPI и BTCZ

Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 54.90%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM20252024
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		54.90%50.78%0.00%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CEPI и BTCZ

Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CEPIBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-91.06%

+61.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-68.27%

+45.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.43%

-79.05%

+60.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-72.74%

+63.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

48.58%

-39.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CEPI и BTCZ

Текущая волатильность для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) составляет 10.89%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что CEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEPIBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

26.53%

-15.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

73.35%

-50.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

90.77%

-59.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.62%

99.68%

-67.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

99.68%

-67.06%