Сравнение CEMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 4.78% | 36.22% | 14.90% | 17.13% | -23.05% | -0.83% | 16.95% | 16.73% | -17.91% | 39.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMIX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CEMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.29% против 14.14% соответственно.
CEMIX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 40.28%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.29%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMIX и VOO
CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CEMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CEMIX
VOO
Сравнение CEMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.01 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.53 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.55 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 7.31 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.01 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между CEMIX и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMIX и VOO
Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 2.38% | 2.49% | 3.73% | 4.85% | 4.87% | 23.35% | 1.36% | 2.03% | 2.01% | 1.58% | 1.55% | 1.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CEMIX и VOO
Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -33.99% | -34.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -11.98% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -24.52% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -33.99% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -5.55% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -3.72% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.55% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMIX и VOO
Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 5.34% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 9.47% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 18.11% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.82% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.99% | +0.14% |