Сравнение CEMIX с CVISX
CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and CVISX (Causeway International Small Cap Fund) are both mutual funds - CEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway, while CVISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Causeway. Over the past 10 years, CEMIX returned 12.58%/yr vs 12.05%/yr for CVISX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMIX charges 1.10%/yr vs 1.35%/yr for CVISX.
Доходность
Сравнение доходности CEMIX и CVISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMIX показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у CVISX с доходностью 13.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMIX имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции CVISX немного отстают с 12.05%.
CEMIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- 39.02%
- 1 год
- 66.41%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 12.58%
CVISX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам CEMIX и CVISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 37.09% | 36.22% | 14.90% | 17.13% | -23.05% | -0.83% | 16.95% | 16.73% | -17.91% | 39.79% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 13.54% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
Correlation
The correlation between CEMIX and CVISX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between CEMIX and CVISX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMIX vs. CVISX — Ранг доходности на риск
CEMIX
CVISX
Сравнение CEMIX c CVISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMIX | CVISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.36 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.74 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | 9.47 | +9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMIX и CVISX
Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и CVISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMIX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -48.50% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -10.77% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -15.17% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -25.20% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -48.50% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.68% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -8.86% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.10% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMIX и CVISX
Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Causeway International Small Cap Fund (CVISX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMIX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 5.25% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 12.26% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 14.56% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.18% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.82% | +1.87% |
Сравнение комиссий CEMIX и CVISX
CEMIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CVISX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMIX и CVISX
Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CVISX в 14.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 1.82% | 2.49% | 3.73% | 4.85% | 4.87% | 23.35% | 1.36% | 2.03% | 2.01% | 1.58% | 1.55% | 1.69% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 14.58% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEMIX and CVISX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMIX has higher volatility (12.45%) compared to CVISX (5.25%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs CVISX's -48.50%.
CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMIX и CVISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор