PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с CEMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMIX с CEMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX).

CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г.. CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и CEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMIX и CEMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		4.78%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		4.63%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMIX показывает доходность 4.78%, а CEMVX немного ниже – 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMIX имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции CEMVX немного отстают с 9.02%.

CEMIX

1 день
2.78%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.13%
1 год
40.28%
3 года*
22.30%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.29%

CEMVX

1 день
2.74%
1 месяц
-9.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
9.91%
1 год
39.93%
3 года*
21.98%
5 лет*
6.35%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

Causeway Emerging Markets Investor

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CVISX
Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с DRESXCEMVX с CIVVXCEMVX с CGVIXCEMVX с CIVIX

Сравнение комиссий CEMIX и CEMVX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CEMVX в 1.36%.

CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund

Доходность на риск

CEMIX vs. CEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c CEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXCEMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.12

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.68

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.74

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

10.74

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. CEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMVX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и CEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXCEMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Корреляция

Корреляция между CEMIX и CEMVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и CEMVX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности CEMVX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.38%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.16%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и CEMVX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке CEMVX в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и CEMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMIXCEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-69.02%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-13.68%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-36.87%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-39.88%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-11.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-16.14%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.49%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и CEMVX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) имеют волатильность 10.09% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMIXCEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

10.08%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

15.09%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

19.69%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.13%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.12%

+0.01%