Сравнение CEMIX с CEMVX
CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and CEMVX (Causeway Emerging Markets Investor) are both Emerging Markets Diversified funds from Causeway. Over the past 10 years, CEMIX returned 12.36%/yr vs 12.08%/yr for CEMVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CEMIX charges 1.10%/yr vs 1.36%/yr for CEMVX.
Доходность
Сравнение доходности CEMIX и CEMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMIX показывает доходность 36.68%, а CEMVX немного ниже – 36.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMIX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции CEMVX немного отстают с 12.08%.
CEMIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 36.68%
- 6 месяцев
- 41.26%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 32.96%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 12.36%
CEMVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 36.42%
- 6 месяцев
- 40.94%
- 1 год
- 71.04%
- 3 года*
- 32.60%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам CEMIX и CEMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 36.68% | 36.22% | 14.90% | 17.13% | -23.05% | -0.83% | 16.95% | 16.73% | -17.91% | 39.79% |
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor | 36.42% | 35.92% | 14.62% | 16.83% | -23.20% | -1.10% | 16.73% | 16.39% | -18.06% | 39.48% |
Correlation
The correlation between CEMIX and CEMVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between CEMIX and CEMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMIX vs. CEMVX — Ранг доходности на риск
CEMIX
CEMVX
Сравнение CEMIX c CEMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMIX | CEMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 5.24 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.17 | 20.83 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMIX | CEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 3.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CEMIX и CEMVX
Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, примерно равная максимальной просадке CEMVX в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и CEMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMIX | CEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -69.02% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.68% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -18.01% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -36.80% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -39.88% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.79% | -16.02% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.43% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMIX и CEMVX
Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) имеют волатильность 8.26% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMIX | CEMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 8.25% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 16.97% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 19.98% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.67% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.39% | +0.01% |
Сравнение комиссий CEMIX и CEMVX
CEMIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CEMVX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMIX и CEMVX
Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности CEMVX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 1.83% | 2.49% | 3.73% | 4.85% | 4.87% | 23.35% | 1.36% | 2.03% | 2.01% | 1.58% | 1.55% | 1.69% |
CEMVX Causeway Emerging Markets Investor | 1.66% | 2.26% | 3.45% | 4.55% | 4.40% | 22.65% | 1.18% | 1.79% | 1.54% | 1.36% | 1.30% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CEMIX and CEMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CEMIX has higher volatility (8.26%) compared to CEMVX (8.25%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs CEMVX's -69.02%.
CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMIX и CEMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор