Сравнение CEMIX с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMIX или SPEM.
Корреляция
Корреляция между CEMIX и SPEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CEMIX и SPEM
Основные характеристики
CEMIX:
0.98
SPEM:
1.10
CEMIX:
1.43
SPEM:
1.60
CEMIX:
1.18
SPEM:
1.20
CEMIX:
0.42
SPEM:
0.77
CEMIX:
3.25
SPEM:
3.56
CEMIX:
4.59%
SPEM:
4.54%
CEMIX:
15.32%
SPEM:
14.79%
CEMIX:
-71.30%
SPEM:
-64.41%
CEMIX:
-25.65%
SPEM:
-8.11%
Доходность по периодам
С начала года, CEMIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CEMIX уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 1.71% против 4.23% соответственно.
CEMIX
-0.28%
-1.00%
1.73%
12.29%
0.35%
1.71%
SPEM
0.94%
0.68%
6.26%
16.73%
4.09%
4.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMIX и SPEM
CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CEMIX и SPEM
CEMIX
SPEM
Сравнение CEMIX c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMIX и SPEM
Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPEM в 2.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 3.74% | 3.73% | 4.85% | 4.87% | 3.30% | 1.36% | 2.03% | 2.02% | 1.57% | 1.55% | 1.69% | 2.40% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.75% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок CEMIX и SPEM
Максимальная просадка CEMIX за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMIX и SPEM
Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.