PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMIX с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both funds - CEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Over the past 10 years, CEMIX returned 12.36%/yr vs 9.45%/yr for SPEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CEMIX charges 1.10%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 36.68%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции CEMIX превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.45% соответственно.

CEMIX

1 день
0.97%
1 месяц
10.77%
С начала года
36.68%
6 месяцев
41.26%
1 год
71.52%
3 года*
32.96%
5 лет*
11.94%
10 лет*
12.36%

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMIX и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		36.68%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between CEMIX and SPEM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.89

The correlation between CEMIX and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с CVISXCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVXCEMIX с CGVIX
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

CEMIX vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.98

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.73

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.36

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

2.77

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.17

10.14

+11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.98

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и SPEM

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMIXSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-64.41%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-11.36%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-17.62%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-31.88%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-36.06%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-14.75%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.10%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и SPEM

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMIXSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.69%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

13.29%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

15.92%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.13%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.80%

-0.40%

Сравнение комиссий CEMIX и SPEM

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и SPEM

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.83%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

CEMIX and SPEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMIX has higher volatility (8.26%) compared to SPEM (5.69%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs SPEM's -64.41%.

CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMIX и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор