PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		4.78%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CEMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.29% против 14.06% соответственно.

CEMIX

1 день
2.78%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.13%
1 год
40.28%
3 года*
22.30%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.29%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CVISXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CEMIX и SPY

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CEMIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.96

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.49

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.53

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

7.27

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.96

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между CEMIX и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и SPY

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.38%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и SPY

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-55.19%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.05%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-24.50%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-33.72%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-5.53%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-9.09%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.54%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и SPY

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

5.35%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

9.50%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

19.06%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.06%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.92%

+0.21%