Сравнение CEMFX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMFX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 9.60% против 5.52% соответственно.
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMFX и HSTRX
CEMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
CEMFX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
CEMFX
HSTRX
Сравнение CEMFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMFX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.59 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 3.59 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 5.30 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 19.02 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CEMFX и HSTRX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и HSTRX
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности HSTRX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и HSTRX
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -13.53% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -3.14% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -13.53% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -13.53% | -25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -2.08% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -2.70% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.87% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и HSTRX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 1.21% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 3.21% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 6.61% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 6.46% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 5.96% | +8.96% |