PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEMFX с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMFX с STAG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMFX или STAG.

Корреляция

Корреляция между CEMFX и STAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEMFX:

0.29

STAG:

0.18

Коэф-т Сортино

CEMFX:

0.54

STAG:

0.48

Коэф-т Омега

CEMFX:

1.07

STAG:

1.06

Коэф-т Кальмара

CEMFX:

0.40

STAG:

0.20

Коэф-т Мартина

CEMFX:

1.13

STAG:

0.53

Индекс Язвы

CEMFX:

4.65%

STAG:

10.38%

Дневная вол-ть

CEMFX:

15.91%

STAG:

23.61%

Макс. просадка

CEMFX:

-38.84%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

CEMFX:

0.00%

STAG:

-15.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMFX показывает доходность 6.45%, а STAG немного ниже – 6.28%. За последние 10 лет акции CEMFX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 5.36% против 10.15% соответственно.

CEMFX

С начала года

6.45%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

4.32%

1 год

4.51%

5 лет

13.48%

10 лет

5.36%

STAG

С начала года

6.28%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

-3.02%

1 год

4.21%

5 лет

13.53%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEMFX и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMFX
Ранг риск-скорректированной доходности CEMFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEMFX c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и STAG

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности STAG в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		3.27%3.31%4.68%4.81%2.62%2.13%4.16%3.15%3.58%3.66%4.60%3.53%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.19%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и STAG

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и STAG

Текущая волатильность для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) составляет 3.86%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...