Сравнение CEMFX с CUSIX
CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) and CUSIX (Cullen Small Cap Value Fund) are both mutual funds - CEMFX is a Emerging Markets Equities fund managed by Cullen, while CUSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Cullen. Over the past 10 years, CEMFX returned 10.10%/yr vs 8.15%/yr for CUSIX. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и CUSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у CUSIX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции CUSIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.15% соответственно.
CEMFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 7.32%
CUSIX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.15%
- Всё время*
- 7.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CEMFX и CUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 20.41% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 12.85% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 22.83% | -9.78% | 0.89% |
Correlation
The correlation between CEMFX and CUSIX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between CEMFX and CUSIX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMFX vs. CUSIX — Ранг доходности на риск
CEMFX
CUSIX
Сравнение CEMFX c CUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMFX | CUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 0.98 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 2.05 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и CUSIX
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки CUSIX в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и CUSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMFX | CUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -45.46% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -18.49% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -31.76% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -31.76% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -45.46% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -2.63% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -8.50% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 8.80% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и CUSIX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMFX | CUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.89% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 15.23% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 23.22% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 23.49% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 25.02% | -9.70% |
Сравнение комиссий CEMFX и CUSIX
И CEMFX, и CUSIX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и CUSIX
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности CUSIX в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.09% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.23% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
CEMFX and CUSIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMFX has higher volatility (7.13%) compared to CUSIX (5.89%). In terms of maximum drawdown, CEMFX dropped -39.30% vs CUSIX's -45.46%.
CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMFX и CUSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор