PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEMFX с KNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMFX с KNG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMFX или KNG.

Корреляция

Корреляция между CEMFX и KNG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEMFX:

0.29

KNG:

0.19

Коэф-т Сортино

CEMFX:

0.54

KNG:

0.47

Коэф-т Омега

CEMFX:

1.07

KNG:

1.06

Коэф-т Кальмара

CEMFX:

0.40

KNG:

0.25

Коэф-т Мартина

CEMFX:

1.13

KNG:

0.82

Индекс Язвы

CEMFX:

4.65%

KNG:

4.41%

Дневная вол-ть

CEMFX:

15.91%

KNG:

13.47%

Макс. просадка

CEMFX:

-38.84%

KNG:

-35.12%

Текущая просадка

CEMFX:

0.00%

KNG:

-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, CEMFX показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.50%.

CEMFX

С начала года

6.45%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

4.32%

1 год

4.51%

5 лет

13.48%

10 лет

5.36%

KNG

С начала года

1.50%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

-4.26%

1 год

2.50%

5 лет

12.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CEMFX и KNG

CEMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEMFX и KNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMFX
Ранг риск-скорректированной доходности CEMFX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг риск-скорректированной доходности KNG, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEMFX c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и KNG

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как KNG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		3.27%3.31%4.68%4.81%2.62%2.13%4.16%3.15%3.58%3.66%4.60%3.53%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и KNG

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и KNG

Текущая волатильность для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) составляет 3.86%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...