Сравнение CEMFX с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMFX и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -18.79% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMFX и KNG
CEMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
CEMFX vs. KNG — Ранг доходности на риск
CEMFX
KNG
Сравнение CEMFX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMFX | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.38 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.64 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.08 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.47 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 1.70 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMFX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.38 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.42 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CEMFX и KNG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и KNG
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и KNG
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMFX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -35.12% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.55% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -18.20% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -6.79% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -4.10% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.94% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и KNG
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMFX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.36% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 7.47% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.64% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 13.63% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.30% | -2.38% |