PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMFX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMFX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMFX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%28.43%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с MIEIXCEMFX с CUSIX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий CEMFX и GQGIX

CEMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CEMFX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMFX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMFXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.01

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.44

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.38

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.06

4.75

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMFX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMFXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.01

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.23

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между CEMFX и GQGIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и GQGIX

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и GQGIX

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMFXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-33.50%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-9.11%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-29.89%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-7.38%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-11.54%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.64%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и GQGIX

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMFXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.96%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.03%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

12.60%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.74%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.00%

-1.08%