PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMB с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

CEMB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMB и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.52%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.73% соответственно.

CEMB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.61%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий CEMB и USIG

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CEMB vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.33

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.83

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

5.66

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.96

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между CEMB и USIG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и USIG

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и USIG

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMBUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-22.21%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.79%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-21.45%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-21.45%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.74%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.44%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.90%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и USIG

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMBUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.10%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.89%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

5.05%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

6.83%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

6.82%

-0.43%