PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMB с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

CEMB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMB и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.52%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.62% соответственно.

CEMB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.61%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий CEMB и SPSB

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CEMB vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

3.01

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

4.62

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.68

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

5.19

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

21.29

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.01

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.35

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между CEMB и SPSB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и SPSB

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и SPSB

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMBSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-11.75%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-0.87%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-5.96%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-11.75%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.43%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-0.55%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.21%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и SPSB

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMBSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.65%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

0.87%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

1.50%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

1.97%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

3.05%

+3.34%