PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMB с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMB returned 3.49%/yr vs 15.54%/yr for IVV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.49% против 15.54% соответственно.

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMB и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between CEMB and IVV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.25

Over the past year, CEMB and IVV have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CEMB и IVV

Секторы
CEMB
IVV

Промышленность

100.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

CEMB
100.0%
IVV
8.3%

Сырьевые материалы

CEMB

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

CEMB

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

CEMB

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

CEMB

-

IVV
4.9%

Энергетика

CEMB

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

CEMB

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

CEMB

-

IVV
8.5%

Недвижимость

CEMB

-

IVV
1.9%

Технологии

CEMB

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

CEMB

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VUCP.DECEMB с VEMT.L
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

CEMB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.39

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.25

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.17

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

14.71

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.83

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CEMB и IVV

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMBIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-55.25%

+34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-8.89%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-18.75%

+14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-24.53%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-33.90%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.76%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-10.78%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.91%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и IVV

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.08%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMBIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.87%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

8.90%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

11.80%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

16.88%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

18.05%

-11.75%

Сравнение комиссий CEMB и IVV

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и IVV

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

CEMB and IVV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 3.49% for CEMB. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.06% for IVV.

CEMB is categorized as Corporate Bonds, while IVV is S&P 500. CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.03% for IVV.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMB и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор