Сравнение CEMB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CEMB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.47% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.62% против 14.02% соответственно.
CEMB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 3.62%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и IVV
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
CEMB vs. IVV — Ранг доходности на риск
CEMB
IVV
Сравнение CEMB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.49 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.32 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и IVV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и IVV
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.17% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и IVV
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -55.25% | +34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -12.06% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -24.53% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -33.90% | +13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -6.26% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -10.85% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.53% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и IVV
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.56%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.30% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 9.45% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 18.31% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 16.89% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 18.04% | -11.64% |