Сравнение CEMB с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
CEMB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и IBIT
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
CEMB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CEMB
IBIT
Сравнение CEMB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.44 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -0.37 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.35 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -0.75 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.44 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и IBIT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и IBIT
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и IBIT
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -49.36% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -49.36% | +46.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -45.80% | +43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -14.18% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 23.27% | -22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и IBIT
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 12.95% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 36.76% | -34.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 45.40% | -41.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 51.21% | -45.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 51.21% | -44.82% |