PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMB с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

CEMB и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMB и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.52%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 3.61% против 2.98% соответственно.

CEMB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.61%

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий CEMB и FLRN

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

CEMB vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.49

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.11

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.05

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.21

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

26.27

-19.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.49

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

2.38

-2.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между CEMB и FLRN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и FLRN

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и FLRN

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMBFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-14.64%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-1.43%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-2.16%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-14.64%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.07%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-1.85%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.17%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и FLRN

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMBFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.36%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

0.55%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

1.82%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

1.69%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

4.21%

+2.18%