PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMB с FLRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds - CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified while FLRN tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMB returned 3.49%/yr vs 3.03%/yr for FLRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CEMB charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 3.49% против 3.03% соответственно.

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%

FLRN

1 день
0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMB и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		1.87%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Correlation

The correlation between CEMB and FLRN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.05

The correlation between CEMB and FLRN shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Доходность на риск

CEMB vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBFLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
7.18

-4.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
13.18

-9.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

3.44

-1.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

21.54

-18.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

130.06

-119.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 7.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

7.18

-4.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

2.50

-2.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CEMB и FLRN

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и FLRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMBFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-14.64%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-0.23%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-1.43%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-2.16%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-14.64%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.83%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.04%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и FLRN

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMBFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.15%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

0.52%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

0.68%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

1.69%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.20%

+2.10%

Сравнение комиссий CEMB и FLRN

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и FLRN

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FLRN в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.51%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Часто задаваемые вопросы

CEMB and FLRN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMB has higher volatility (1.08%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, CEMB dropped -20.84% vs FLRN's -14.64%.

On 10-year performance, CEMB leads with 3.49% vs 3.03% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CEMB has performed better with a 3.49% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.51% for FLRN.

CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified, while FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CEMB and 0.15% for FLRN.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMB и FLRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор