Сравнение CEMB с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
CEMB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.47% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.62% против 11.68% соответственно.
CEMB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 3.62%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и ACWI
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
CEMB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
CEMB
ACWI
Сравнение CEMB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.82 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.87 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.55 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и ACWI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и ACWI
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 4.74% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и ACWI
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -56.00% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -11.76% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -26.42% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -33.53% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -6.04% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -8.68% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.57% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и ACWI
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.56%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 6.23% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 10.08% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 17.50% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 15.96% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 17.08% | -10.68% |