Сравнение CELH с WMT
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CELH in Beverages - Non-Alcoholic, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 42.47% против 19.77% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам CELH и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between CELH and WMT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between CELH and WMT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
WMT:
$968.20B
CELH:
$0.61
WMT:
$2.88
CELH:
47.66
WMT:
42.04
CELH:
0.05
WMT:
2.75
CELH:
2.39
WMT:
1.34
CELH:
19.03
WMT:
10.26
CELH:
$2.97B
WMT:
$725.31B
CELH:
$1.47B
WMT:
$181.16B
CELH:
$274.27M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. WMT — Ранг доходности на риск
CELH
WMT
Сравнение CELH c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.83 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.82 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и WMT
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -77.14% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -15.75% | -41.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -21.93% | -55.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -25.74% | -52.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -25.74% | -52.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -9.81% | -59.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -14.63% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 4.94% | +25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и WMT
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 9.86% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 18.49% | +18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 23.67% | +32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 21.68% | +43.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 21.73% | +47.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и WMT
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и WMT
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and WMT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор