PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CELH с SGOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CELH returned 3.19%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CELH и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -38.30%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.

CELH

1 день
-1.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-38.30%
6 месяцев
-36.90%
1 год
-37.94%
3 года*
-16.83%
5 лет*
3.19%
10 лет*
43.29%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-38.30%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%465.28%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.73%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between CELH and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с BLDCELH с VOOCELH с TSLACELH с LNTHCELH с QQQCELH с CRWD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CELH vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELHSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
20.32

-21.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
273.56

-274.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

194.05

-193.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

395.07

-395.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

4,426.92

-4,428.12

CELH vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELH и SGOV

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-0.03%

-77.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-0.01%

-57.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-0.01%

-77.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-0.03%

-77.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.64%

0.00%

-70.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-0.00%

-28.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.72%

0.00%

+31.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и SGOV

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

0.04%

+16.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

0.12%

+37.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.28%

0.19%

+56.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.35%

0.24%

+65.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.95%

0.24%

+68.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и SGOV

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CELH and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (16.69%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор