PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 35.31%/yr for SFM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%.

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-15.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и SFM

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%19.36%

Correlation

The correlation between CEG and SFM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.19

The correlation between CEG and SFM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$89.83B

SFM:

$8.25B

EPS

CEG:

$8.13

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

CEG:

31.23

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

CEG:

0.54

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

CEG:

3.31

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

CEG:

2.68

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

CEG vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.98

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-1.35

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.81

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.73

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-0.99

+0.21

CEG vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и SFM

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-72.88%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-62.17%

+22.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-63.48%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-51.91%

+14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-40.28%

+28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

45.41%

-26.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и SFM

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

12.50%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

30.32%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

46.09%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.38%

39.23%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.38%

37.82%

+11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и SFM

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
6.07B
2.33B
(CEG) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
40.8%
39.4%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and SFM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SFM's -72.88%.

CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор