Сравнение CEG с IREN
CEG (Constellation Energy Corp) and IREN (IREN Limited) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -90.96% |
Correlation
The correlation between CEG and IREN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$8.13
IREN:
$0.45
CEG:
31.23
IREN:
131.80
CEG:
3.31
IREN:
13.39
CEG:
$24.82B
IREN:
$757.07M
CEG:
$20.98B
IREN:
$433.88M
CEG:
$5.87B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. IREN — Ранг доходности на риск
CEG
IREN
Сравнение CEG c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 8.39 | -8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 15.97 | -16.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и IREN
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -96.21% | +45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -58.62% | +18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -65.56% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -21.78% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -65.42% | +53.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 30.74% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и IREN
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 34.10% | -18.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 75.79% | -38.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 103.25% | -56.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 118.61% | -69.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 118.61% | -69.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и IREN
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CEG and IREN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор