Сравнение CEG с IBIT
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, CEG returned -14.08% vs -39.67% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEG показывает доходность -27.96%, а IBIT немного выше – -27.41%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 94.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between CEG and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CEG
IBIT
Сравнение CEG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.78 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.37 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и IBIT
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -52.11% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -52.11% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -49.45% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -16.53% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 29.64% | -10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и IBIT
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 12.07% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 34.45% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 44.10% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 50.26% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 50.26% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и IBIT
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs IBIT's -52.11%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор