PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEG с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 3 years, CEG returned 45.59%/yr vs 15.28%/yr for HDV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.

CEG

1 день
-0.99%
1 месяц
-17.30%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-28.01%
1 год
-11.20%
3 года*
45.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и HDV

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-24.89%58.80%92.71%37.24%64.11%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%2.89%

Correlation

The correlation between CEG and HDV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.24

The correlation between CEG and HDV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

CEG vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEGHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.29

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.38

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.30

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

11.97

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEG vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEGHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.29

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.73

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CEG и HDV

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-37.04%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-5.18%

-33.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-10.49%

-40.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.23%

-1.86%

-32.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-3.09%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

1.86%

+16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и HDV

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

3.23%

+12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.33%

7.54%

+29.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.72%

9.75%

+36.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.36%

12.82%

+36.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.36%

15.73%

+33.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и HDV

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.62%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CEG and HDV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.68%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор