Сравнение CEG с HDV
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 3 years, CEG returned 37.56%/yr vs 15.80%/yr for HDV. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CEG и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.74%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%.
CEG
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- -24.74%
- 1 год
- -22.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.99%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.63M | $721.33M | $984.56M | |
| $205.70M | $171.89M | $116.16M |
Сравнение доходности по годам CEG и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.74% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 3.71% |
Correlation
The correlation between CEG and HDV is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between CEG and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. HDV — Ранг доходности на риск
CEG
HDV
Сравнение CEG c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.71 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 12.85 | -13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и HDV
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -37.04% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -5.18% | -36.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -10.49% | -40.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -1.72% | -32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -3.06% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 1.90% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и HDV
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 4.12% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 8.54% | +25.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.85% | 10.80% | +36.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.03% | 12.94% | +36.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 15.78% | +33.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и HDV
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (10.15%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор