Сравнение CEFZ с USO
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CEFZ is a Tactical Allocation fund actively managed by RiverNorth, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. CEFZ is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 60.87%.
CEFZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- 60.87%
- 6 месяцев
- 58.26%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам CEFZ и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.57% | 7.41% |
USO United States Oil Fund LP | 60.87% | -10.72% |
Correlation
The correlation between CEFZ and USO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. USO — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение CEFZ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и USO
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -98.19% | +91.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -88.16% | +85.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -75.31% | +74.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 44.35% | -33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 36.32% | -25.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 39.02% | -28.56% |
Сравнение комиссий CEFZ и USO
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и USO
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.40% | 4.17% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and USO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 0.00% for USO.
CEFZ is categorized as Tactical Allocation, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: RiverNorth and USCF. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор