Сравнение CEFZ с GMMA
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. CEFZ is actively managed, while GMMA is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.61%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.61% | 4.21% |
Correlation
The correlation between CEFZ and GMMA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. GMMA — Ранг доходности на риск
CEFZ
GMMA
Сравнение CEFZ c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и GMMA
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -5.21% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.41% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.23% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 5.32% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 7.10% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 7.10% | +3.29% |
Сравнение комиссий CEFZ и GMMA
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и GMMA
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности GMMA в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.65% | 3.00% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and GMMA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 3.65% for GMMA.
They also come from different issuers: RiverNorth and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор