Сравнение CEFZ с AGOX
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 20.02%.
CEFZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.57% | 7.41% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 20.02% | -0.43% |
Correlation
The correlation between CEFZ and AGOX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. AGOX — Ранг доходности на риск
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGOX
Сравнение CEFZ c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFZ | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и AGOX
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -26.93% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -3.39% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -8.10% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 18.77% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 19.75% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 19.67% | -9.21% |
Сравнение комиссий CEFZ и AGOX
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и AGOX
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности AGOX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.69% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.40% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and AGOX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGOX is cheaper at 1.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGOX is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 2.69% for AGOX.
They also come from different issuers: RiverNorth and Adaptive Funds. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор