Сравнение CEFZ с AGOX
CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFZ charges 3.36%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности CEFZ и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFZ показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.15%.
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFZ и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.15% | -1.54% |
Correlation
The correlation between CEFZ and AGOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFZ vs. AGOX — Ранг доходности на риск
CEFZ
AGOX
Сравнение CEFZ c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFZ | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.50 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок CEFZ и AGOX
Максимальная просадка CEFZ за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFZ и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFZ | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -26.93% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.34% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -8.18% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFZ и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFZ | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 18.37% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 19.67% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 19.67% | -9.28% |
Сравнение комиссий CEFZ и AGOX
CEFZ берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFZ и AGOX
Дивидендная доходность CEFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности AGOX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.66% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFZ and AGOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGOX is cheaper at 1.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGOX is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.66% for AGOX.
They also come from different issuers: RiverNorth and Adaptive Funds. Their fees differ too: 3.36% for CEFZ and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для CEFZ и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор