PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с URNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. CEFS is actively managed, while URNM is passively managed. Over the past 5 years, CEFS returned 13.85%/yr vs 15.58%/yr for URNM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CEFS charges 1.29%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.97%.

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%3.89%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between CEFS and URNM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.39

Сравнение распределения секторов CEFS и URNM

Секторы
CEFS
URNM

Финансовые услуги

48.9%

-

Технологии

12.4%

-

Энергетика

11.2%
97.4%

Промышленность

6.7%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%
2.6%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

CEFS
48.9%
URNM

-

Технологии

CEFS
12.4%
URNM

-

Энергетика

CEFS
11.2%
URNM
97.4%

Промышленность

CEFS
6.7%
URNM

-

Здравоохранение

CEFS
4.6%
URNM

-

Коммунальные услуги

CEFS
4.2%
URNM

-

Коммуникационные услуги

CEFS
4.1%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

CEFS
3.3%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

CEFS
1.8%
URNM

-

Сырьевые материалы

CEFS
1.6%
URNM
2.6%

Недвижимость

CEFS
1.2%
URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

CEFS vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.03

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.66

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

1.65

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

3.59

+13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.03

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.32

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.67

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CEFS и URNM

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-50.78%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-32.04%

+26.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-50.78%

+37.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-50.78%

+33.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-26.82%

+26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-18.03%

+14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

14.71%

-13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и URNM

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 3.37%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

16.19%

-12.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

40.32%

-31.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

51.69%

-41.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

48.30%

-35.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

46.90%

-31.57%

Сравнение комиссий CEFS и URNM

CEFS берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и URNM

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности URNM в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and URNM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.58% vs 13.85% for CEFS. On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.58% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.84% for URNM.

CEFS is categorized as Event Driven, while URNM is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 1.29% for CEFS and 0.85% for URNM.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор