PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с THNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. CEFS is actively managed, while THNQ is passively managed. Over the past 5 years, CEFS returned 13.85%/yr vs 17.90%/yr for THNQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFS charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 44.05%.

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

THNQ

1 день
-2.20%
1 месяц
22.90%
С начала года
44.05%
6 месяцев
40.99%
1 год
79.25%
3 года*
37.91%
5 лет*
17.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%26.53%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		44.05%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Correlation

The correlation between CEFS and THNQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.51

The correlation between CEFS and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEFS и THNQ

Секторы
CEFS
THNQ

Финансовые услуги

48.9%
1.3%

Технологии

12.4%
71.6%

Энергетика

11.2%

-

Промышленность

6.7%
1.1%

Здравоохранение

4.6%
5.6%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.2%
0.9%

Финансовые услуги

CEFS
48.9%
THNQ
1.3%

Технологии

CEFS
12.4%
THNQ
71.6%

Энергетика

CEFS
11.2%
THNQ

-

Промышленность

CEFS
6.7%
THNQ
1.1%

Здравоохранение

CEFS
4.6%
THNQ
5.6%

Коммунальные услуги

CEFS
4.2%
THNQ

-

Коммуникационные услуги

CEFS
4.1%
THNQ
10.3%

Потребительский циклический сектор

CEFS
3.3%
THNQ
9.2%

Потребительский защитный сектор

CEFS
1.8%
THNQ

-

Сырьевые материалы

CEFS
1.6%
THNQ

-

Недвижимость

CEFS
1.2%
THNQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

CEFS vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.01

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.58

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.33

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

14.31

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THNQ равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.62

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CEFS и THNQ

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-50.56%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-18.39%

+12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-29.88%

+16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-50.56%

+33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.20%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-15.07%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

5.56%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и THNQ

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 3.37%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

8.50%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

20.69%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

26.47%

-16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

29.09%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

28.66%

-13.33%

Сравнение комиссий CEFS и THNQ

CEFS берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и THNQ

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности THNQ в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and THNQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (8.50%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.90% vs 13.85% for CEFS. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.90% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.14% for THNQ.

CEFS is categorized as Event Driven, while THNQ is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for CEFS and 0.68% for THNQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор