PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с QRFT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT).

CEFS и QRFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и QRFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%7.59%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-4.73%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у QRFT с доходностью -4.73%.

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

QRFT

1 день
2.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.47%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Сравнение комиссий CEFS и QRFT

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии QRFT в 0.75%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

CEFS vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSQRFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.87

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

6.42

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRFT равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и QRFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSQRFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.87

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.74

-0.04

Корреляция

Корреляция между CEFS и QRFT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и QRFT

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности QRFT в 0.30%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.30%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и QRFT

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и QRFT.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-30.19%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-12.31%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-28.20%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-6.49%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.94%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.66%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и QRFT

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.63%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

10.37%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

18.97%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

17.47%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

20.24%

-4.86%