PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с QRFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, CEFS returned 14.29%/yr vs 10.89%/yr for QRFT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFS charges 2.61%/yr vs 0.75%/yr for QRFT.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у QRFT с доходностью 9.72%.

CEFS

1 день
-0.23%
1 месяц
4.16%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.21%
1 год
26.43%
3 года*
22.09%
5 лет*
14.29%
10 лет*
—

QRFT

1 день
-1.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.61%
1 год
24.67%
3 года*
20.50%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и QRFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		15.16%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%7.88%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		9.72%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%15.22%

Correlation

The correlation between CEFS and QRFT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.54

The correlation between CEFS and QRFT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Доходность на риск

CEFS vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFSQRFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.77

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.42

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

2.72

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.98

11.53

+6.46

CEFS vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа QRFT равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и QRFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEFS и QRFT

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и QRFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-30.19%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.12%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-19.99%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-28.20%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.89%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-6.76%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.15%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и QRFT

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.04%, в то время как у QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.79%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.14%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

14.00%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

17.48%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

20.13%

-4.80%

Сравнение комиссий CEFS и QRFT

CEFS берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии QRFT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и QRFT

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности QRFT в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.26%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and QRFT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRFT has higher volatility (5.79%) compared to CEFS (4.04%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs QRFT's -30.19%.

On 5-year performance, CEFS leads with 14.29% vs 10.89% for QRFT. On fees, QRFT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 14.29% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRFT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.26% for QRFT.

CEFS is categorized as Event Driven, while QRFT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 2.61% for CEFS and 0.75% for QRFT.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и QRFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор