PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с FCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с FCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while FCEF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, CEFS returned 13.85%/yr vs 5.84%/yr for FCEF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFS charges 1.29%/yr vs 2.91%/yr for FCEF.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и FCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у FCEF с доходностью 6.40%.

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

FCEF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.10%
1 год
16.10%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и FCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.40%14.39%17.51%10.27%-19.51%19.50%3.80%28.28%-9.65%5.04%

Correlation

The correlation between CEFS and FCEF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.61

The correlation between CEFS and FCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEFS и FCEF

Секторы
CEFS
FCEF

Финансовые услуги

48.9%
25.5%

Технологии

12.4%
11.9%

Энергетика

11.2%
13.6%

Промышленность

6.7%
8.5%

Здравоохранение

4.6%
9.2%

Коммунальные услуги

4.2%
15.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.1%

Сырьевые материалы

1.6%
2.7%

Недвижимость

1.2%
3.5%

Финансовые услуги

CEFS
48.9%
FCEF
25.5%

Технологии

CEFS
12.4%
FCEF
11.9%

Энергетика

CEFS
11.2%
FCEF
13.6%

Промышленность

CEFS
6.7%
FCEF
8.5%

Здравоохранение

CEFS
4.6%
FCEF
9.2%

Коммунальные услуги

CEFS
4.2%
FCEF
15.0%

Коммуникационные услуги

CEFS
4.1%
FCEF
4.4%

Потребительский циклический сектор

CEFS
3.3%
FCEF
3.7%

Потребительский защитный сектор

CEFS
1.8%
FCEF
2.1%

Сырьевые материалы

CEFS
1.6%
FCEF
2.7%

Недвижимость

CEFS
1.2%
FCEF
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

First Trust CEF Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с FCEF:
FCEF с XMPTFCEF с JEPIFCEF с YYYFCEF с PCEFFCEF с SGOVFCEF с FFRHXFCEF с SPY

Доходность на риск

CEFS vs. FCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FCEF
Ранг доходности на риск FCEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c FCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSFCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.09

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.90

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.30

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

10.40

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. FCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCEF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и FCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSFCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.48

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CEFS и FCEF

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и FCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSFCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-44.81%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-7.03%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-12.39%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-25.32%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.13%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.28%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.55%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и FCEF

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSFCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.11%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

6.18%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

7.75%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

12.19%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

15.42%

-0.09%

Сравнение комиссий CEFS и FCEF

CEFS берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и FCEF

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности FCEF в 6.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%
FCEF
First Trust CEF Income Opportunity ETF		6.86%7.05%7.13%7.17%7.26%4.74%5.03%5.07%5.96%4.90%1.51%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and FCEF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to FCEF (2.11%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs FCEF's -44.81%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 5.84% for FCEF. On fees, CEFS is cheaper at 1.29% per year. On volatility, FCEF has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFS is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.86% for FCEF.

CEFS is categorized as Event Driven, while FCEF is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for CEFS and 2.91% for FCEF.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и FCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор